如何回测交易策略

如何回测交易策略

 当您发现一种有趣的交易策略 (或自行设计了一种) ,在您把家当赌上去之前,您需要检查其是否确实起效过。该利用历史数据检测此策略的过程就被称为 回测 。

当您回测您的策略,请确保您已在足够的时间与不同市场条件 (趋势、区间) 下对其表现进行了观察。

回测有2种类型:手动与自动。自动回测可通过程序的辅助来完成,比如,自动交易系统 (EA) 会在当前技术条件都符合时为您自动建仓并进行管理。要创建一套EA系统,您需要懂MQL4编程语言与语法。因此,在许多时候,往往简单且更为可靠的手动测试会是更好的解决方案。

您可依循下列简单步骤。

 步骤1. 打开您想要回测您策略的货币对的走势图。最好的办法是一次仅分析一种货币对。如必须,您可以在之后再回测另一种。将必须的指标与工具导入走势图。将走势图滚动到此前周期。

步骤2. 一根一根的查看走势图上的价格柱,选择符合您正在测试的策略的格局。

步骤3. 找到基于您交易策略的交易格局之后,将此可能的过去交易的信息都记录下来。您需要记录下日期、入市点、止损、止盈、以及所有您发现有必要掌握的其它信息。  

 步骤4. 重复该过程直至您发现另一个可能的交易格局,然后回到步骤3。

当您将这些潜在交易的结果都记录完毕 (我们建议可以使用Excel表格) ,计算该交易策略的胜率就很方便了。

如您发现您的策略在回测中表现凄惨,可以考虑根据您的观察一次修改一个变量,直至得到一套有盈利能力的策略。

 手动回测交易策略需要时间与自律。不过,如能正确操作,其将给您带来优质的策略成功率点子。请牢记您做策略回测是为了您自己的收益。此外,手动回测能帮您更好的了解市场,并为您提供确认出入市点的锻炼机会。 

还有,很重要的一点是明白市场一直在变动。因此,一套在回测中表现优异的策略不一定能在未来重复其胜利。因此所有策略都应配套合理的风险管理。   

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